Технический анализ позволяет находить оптимальные точки входа в рынок. В его основе лежит использование различных индикаторов. Одним из них является Williams%R, который позволяет своевременно определять направление тренда и сигнализирует о том, когда открывать сделки на SELL и BUY.
Базовая информация
Индикатор Williams R уже давно применяется в теханализе. Он определяет состояние перекупленности/перепроданности криптоактива. Многие биржевые аналитики называют его индикатором момента.
Williams R был разработан в конце 70-х годов прошлого столетия. Его автор — Ларри Вильямс, известный биржевой аналитик и трейдер. Индикатор впервые был представлен в книге «Как я заработал 1 000 000 USD».
В первой половине 1970-х в США отменили политику «золотого стандарта», что привело к росту инфляции. Больше всего она влияла на сырье. В итоге по ценам на товары данной группы формировались сильные тренды. Подобную ситуацию можно наблюдать сейчас на криптовалютном рынке.
В таких условиях индикатор Вильямса становится удобным и эффективным инструментом для определения времени входа и выхода из сделок.
Брокерское решение под ключ для вашего бизнеса
Получите самое прибыльное форекс/крипто брокерское программное обеспечение или полностью готовый бизнес в течение 48 часов. Лучшая в своем классе система с веб и мобильным приложением, заточенная на продажи CRM, полная интеграция с МТ4/5 и 150+ платежных провайдеров.
Формула WPR
Индикатор рассчитывается по следующей формуле:
Полученный показатель характеризует, насколько нынешняя цена близка к ближайшим экстремумам (Max/Min). К примеру, если индикатор показывает -15, это значит, что финансовый инструмент расположен в пределах 15% верхнего диапазона. Показатель -85 указывает на размещение криптоактива в 15% нижней ценовой области.
WPR является ограниченным осциллятором. Его выходные данные всегда ограничены промежутком от 0 до -100. Преимущество ограниченных осцилляторов состоит в том, что они легко анализируются, за счет чего становятся крайне удобным техническим инструментом для определения перекупленности/перепроданности биржевого актива.
Есть два важных уровня для анализа показателей индикатора. Если его значение выше -20, это значит, что криптоактив перекуплен. Если котировки цифровой валюты поднимаются выше этой отметки, значит цена токена двигается к ближайшему максимуму. Следовательно, есть высокий риск начала коррекции.
Когда котировки криптовалюты снижаются ниже -80, она считается перепроданной. Поэтому возникает высокая вероятность бычьего разворота.
Преимущества и недостатки
Индикатор, как другие инструменты теханализа, обладает своими плюсами и минусами. Он существенно упрощает определение перекупленности/перепроданности криптовалюты. При этом отпадает необходимость в проведении дополнительных вычислений и расчетов.
Отметим, что рынки способны быть перепроданными или перекупленными в течение значительных интервалов. К примеру, если осциллятор расположился в пределах от -10 до 0, это указывает на то, что котировки актива размещаются в узком коридоре рядом с ближайшим максимумом.
Проще говоря, во время сильной и длительной тенденции индикатор теряет свою ценность для анализа цены криптовалюты.
Еще один минус этого инструмента теханализа — шкала измерений. Первоначально индикатор создавался для определения бычьих трендов, поэтому он эффективнее работает для определения близости котировок к верхнему экстремуму. В итоге рынок всегда будет меньше максимума. Для решения этой проблемы Ларри Вильямс предложил умножать показатель на -100.
Поскольку людям проще воспринимать бычьи тренды и положительные числа, показатели индикаторы выглядят непривычно. Их трудно считывать начинающим трейдерам, поэтому на анализ значений индикатора у них уходит больше времени и сил.
Как индикатор используют в торговле?
Ключевое свойство Williams%R — универсальность. Вариантов его применения может быть очень много. Существуют самые разнообразные паттерны, формирующие сигналы для заключения сделок на SELL или BUY. Ниже вы узнаете четыре наиболее популярные стратегии применения рассматриваемого индикатора.
Продаем перекупленные и покупаем перепроданные активы
В число базовых преимуществ индикатора входит возможность точно видеть на графике уровни перепроданности/перекупленности.
Для совершения покупки криптотрейдеру следует дождаться того, когда перепроданный токен поднимется выше -80. После этого можно открывать сделку на BUY. Если криптоактив перекуплен, дождитесь снижения его котировок ниже -20. После этого заключайте сделку на SELL.
Рассмотренная стратегия считается одной из самых простых. Чтобы повысить ее эффективность, заключайте сделки только в направлении основного тренда на рынке. Сигналы на движение вниз рекомендуется игнорировать.
На графике выше присутствуют сигналы исключительно на SELL, поскольку котировки BTC/USD растут. После снижения показателя меньше -80 в зону перепроданности, криптоактив начинает идти вверх.
Таким образом, стратегия предполагает, что криптотрейдер будет совершать сделки на BUY на бычьем тренде, игнорируя сигналы на SELL. Если на рынке главенствует медвежья тенденция, действовать нужно с точностью до наоборот. Сделку на SELL следует совершать после того, как индикатор уйдет ниже отметки -20. На сигналы на BUY не обращаем внимания.
Средняя линия
Следующая стратегия применения индикатора основана на средней линии, которая размещается на отметке -50. На изображении ниже она обозначена пунктиром. Когда индикатор поднимается выше этого уровня, это сигнал к тому, что бычий тренд продолжается.
Если кривая осциллятора размещается ниже средней линии, тенденция слабеет. Следовательно, вероятность разворота увеличивается.
Значение индикатора способно долго колебаться между медвежьей и бычьей зонами. В какой-то области показатели будут задерживаться дольше. В таких условиях криптотрейдер может заключать сделки при пересечении уровня -50 как снизу, так и сверху.
Расхождение
Иногда наблюдаются случаи, когда осциллятор движется с котировками актива разнонаправленно. Такую ситуацию называют дивергенцией. Она сигнализирует о высокой вероятности смены тенденции.
К примеру, на графике BTC/USD котировки идут вверх с 13 по 21 сентября. Затем начинается небольшая коррекция, после чего актив снова начинает дорожать, достигая локального экстремума.
При этом кривая индикатора не доходит до нового максимума. Формируемое расхождение указывает на то, что по данному криптоактиву ожидается коррекция. Трейдер получает четкий медвежий сигнал. На изображении выше он полностью подтвердился: криптоактив подешевел на 20%.
Аналогичная ситуация возможна и при бычьем расхождении.
Взгляните на график BTC/USD выше. Он наглядно демонстрирует пример бычьего расхождения. Котировки актива достигают первого нижнего экстремума 23 апреля. При этом индикатор сигнализирует о сильной перепроданности, а котировки BTC/USD продолжают немного двигаться вверх.
После этого актив опять уходит на коррекцию, достигая нового нижнего экстремума. Индикатор не снижается. Формируется бычье расхождение. После этого в течение нескольких дней BTC/USD дорожает на 30%.
Внутриграничный разворот
На криптовалютном рынке наблюдаются ситуации, когда тренд настолько сильный, что коррекции по нему незначительны. В результате криптоактив не входит в состояние перепроданности. В такие моменты следует использовать в торговле стратегию внутриграничного разворота.
На изображении выше видно, как кривая осциллятора пытается снизится. Однако тренд настолько мощный, что индикатор лишь немного опускается ниже отметки -50, не достигая зоны перепроданности.
Такое положение дел называют бычьим провалом. Движения цены не доходят до уровней перепроданности. В таких случаях рекомендуется заключать долгосрочные сделки. На изображении выше видно, что за последующие четыре месяца курс BTC/USD подскочил в три раза.
Сравнение с другими осцилляторами
Williams %R во многом похож на другие индикаторы. Необходимо понимать понимать, чем он отличается от них. Так вы сможете подобрать осциллятор, который будет оптимально подходить к вашему стилю торговли на криптовалютной бирже.
Быстрый Стохастик
Williams %R рассчитывает текущий уровень цены актива относительно бычьего экстремума в определенном периоде. Быстрый Стохастик сравнивает текущую стоимость криптоактива с наиболее значительным минимумом, поэтому показатели этих двух инструментов теханализа схожи. По сути они дают трейдеру одну и ту же информацию.
Формулы обоих индикаторов схожи. Разница заключается в используемом множители. У %R диапазон показаний ограничен от 0 до -100, а у быстрого Стохастика — от 0 до +100.
Индекс относительной силы
Еще один ограниченный осциллятор — RSI. Его называют индексом относительной силы. Его значения всегда находятся в диапазоне от 0 до +100, как и у быстрого Стохастика. Однако больше у данных инструментов теханализа нет ничего общего.
Формулы обоих индикаторов выглядят так:
RSI рассчитывается с учетом усреднения «бычьих» дней относительно с «медвежьими», поэтому он применяется для вычисления усредненных значений движения крипторынка.
Между показателями RSI и %R наглядно видна разница. Это связано с тем, что второй из них показывает чистой сравнение котировок с экстремумами в определенном диапазоне. %R демонстрирует то, насколько близка цена к MAX или MIN.
В связи с разными формулами, показания RSI и %R могут серьезно отличаться друг от друга. На показаниях индикатора Вильямса на изображении выше наблюдаются пересечения уровней перепроданности ниже -80. У RSI показатели не доходят до перепроданности на отметке 30. BTC/USD находится в бычьем тренде, поэтому относительная сила криптоактива наглядно видна на графике RSI.
Краткие итоги
Индикатор Вильямса идеально подходит для четкой идентификации уровней перекупленности/перепроданности криптоактивов. Этот инструмент теханализа универсальный. С его помощью вы сможете торговать, реализовывая, как минимум, четыре стратегии торговли.
Из-за того, что показания осциллятора всегда находятся в отрицательной зоне, поначалу их трудно воспринимать. Однако в остальном это крайне удобный инструмент, который с успехом могут использовать как начинающие криптотрейдеры, так и опытные торговцы цифровыми валютами. Он будет особенно удобен тем, кто ранее работал со Стохастиком или RSI.
Используя в торговле Williams%R, не забывайте и о других инструментах теханализа. Индикатор можно сочетать со многими из них. Например, с приемами волнового или графического анализа. Также помните, что залог любой прибыльной торговой стратегии на криптовалютной бирже заключается в правильном мани менеджменте. Без эффективного управления рисками добиться успехов в трейдинге невозможно.
